Como se hace esto?

Hola e visto varias Webs Que por ejemplo entras a Su web y dice Descargar Musica y le das click en Escuchar aparece una ventana pequeña donde puedes escuchar la música alguien sabe como hacer eso

por ejemplo de esta web

http://www.buscamp3ya.com/

dale click en Play y te sale la música para poder escucharlo pero no se como hacerlo :D